Frage:
R Beispiele für Durbin & Koopman "Zeitreihenanalyse mit Zustandsraummethoden"
Dr G
2011-01-24 00:44:29 UTC
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Ich habe mich gefragt, ob jemand die Beispiele von Durbin & Koopman "Zeitreihenanalyse nach Zustandsraummethoden" auf R portiert hat.

Sie können RATS-Code für die Beispiele online und offensichtlich SsfPack / Ox finden, aber Keine Anzeichen eines R-Begleiters für dieses Buch ...

Zwei antworten:
#1
+13
F. Tusell
2011-01-24 00:53:29 UTC
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In CRAN ( KFAS) gibt es ein Paket, das einen Großteil der in Durbin & Koopman beschriebenen Algorithmen implementiert, einschließlich "exakter" nicht informativer Verteilungen für den Zustandsvektor oder Teile davon

Obwohl es nicht besonders mit dem Buch von Durbin & Koopman verbunden ist, könnten Sie auch an Paket dlm und dem Begleitbuch Dynamic Linear Models with R a interessiert sein >.

Ich bin auf das gleiche Problem wie das OP gestoßen und habe auch festgestellt, dass dlm und das Buch Dynamic Linear Models with R sehr nützlich sind.
Ich würde auch hinzufügen, dass ich "Eine Einführung in die Analyse von Zustandsraum-Zeitreihen (Praktische Ökonometrie)" gekauft habe, eine sehr sanfte Einführung in das Thema, und auch SsfPack / Ox verwendet habe. In gewisser Hinsicht ist es weniger nützlich, obwohl es den Vorteil hat, dass Sie Ihre Antwort anhand einer unabhängigen Implementierung überprüfen können, sobald Sie es selbst in dlm (in R) implementieren.
dlm package und DLMs mit R book waren auch für mich sehr nützlich.
#2
+2
VitoshKa
2018-05-15 12:24:57 UTC
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Ein Spaziergang durch das Buch von Commandeur und Koopman mit R-Beispielen ist hier verfügbar.Überprüfen Sie auch die offizielle Buchseite, auf der Links zu neuer Software und Tutorials veröffentlicht werden.

Ein ganzes JSS-Volume war der Modellierung des Zustandsraums in verschiedenen Softwareprogrammen gewidmet.Siehe insbesondere das Einführungspapier und das R-Papier. Die Kalman-Filterung in R bietet einen guten Überblick über die verfügbaren R-Pakete für die Modellierung des Zustandsraums.

Die Abschnitte "Dynamische Regressionsmodelle" und "Multivariate Zeitreihenmodelle" in TimeSeries CRAN View enthalten einige weitere Referenzen.



Diese Fragen und Antworten wurden automatisch aus der englischen Sprache übersetzt.Der ursprüngliche Inhalt ist auf stackexchange verfügbar. Wir danken ihm für die cc by-sa 2.0-Lizenz, unter der er vertrieben wird.
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