Dies erinnert mich an eine Frage aus der Algorithmenklasse vor langer Zeit. Das externe Ereignis sei eine (vorzugsweise kontinuierliche) Zufallsvariable $ Y $. Um einen Wert von $ X $ zu generieren, nehmen Sie zwei unabhängige Beobachtungen von $ Y $ und lassen Sie $ X $ $ 1 $ sein, wenn die erste Beobachtung von $ Y $ größer als die zweite ist, lassen Sie $ 0 $, wenn die zweite größer als ist das erste und wiederholen Sie das Experiment, wenn es ein Unentschieden gibt. Offensichtlich funktioniert dies besser, wenn $ Y $ kontinuierlich ist. Wenn nur ein Münzwurf als Generator verfügbar ist, kann die Anzahl der aufeinanderfolgenden Köpfe, bevor ein Schwanz angezeigt wird, die Zufallsvariable $ Y $ sein. (Ich glaube, die Hausaufgabenfrage war, wie man einen voreingenommenen Münzwurf in einen unvoreingenommenen Münzwurf verwandelt. Ein Teil der Hausaufgaben bewies, dass der Prozess enden würde ...)
Dies kann offensichtlich auf den erweitert werden diskreter Fall auch, obwohl man mit Krawatten auf größere Schwierigkeiten stoßen kann. Wenn Sie $ n $ mögliche Ergebnisse für $ X $ haben, nehmen Sie einige $ k $ so, dass $ n $ $ k! $ Teilt, und teilen Sie dann die $ k! $ Möglichen Ordnungen von $ k $ Beobachtungen von $ Y $ in Äquivalenzklassen auf für $ X $.
edit: per @ srikants Kommentar, ein Beispiel für einen möglichen Generator von $ Y $: (wie von @andyW erwartet) Sei $ Z_i $ die Anzahl der Aktien, mit denen gehandelt wird ein bestimmter hochliquider ETF, wie von einer bestimmten Quelle über einen festgelegten Zeitraum gemeldet, eindeutig indiziert durch $ i $. Sei $ Y_i = \ tan {(Z_i)}, $ wobei die Tangentenfunktion von einer festen Standardbibliothek berechnet wird (in einer festen Revision von R beispielsweise auf einer festen Plattform). Ein solcher Generator von $ Y $ ist pseudozufällig genug für mich. Andere Generatoren von $ Z $ sind ebenfalls für diesen Prozess zugänglich, wenn sie in Bezug auf $ 2 \ pi $ stark genug variieren.